Калькулятор Risk/Reward (R-multiple)
Введи цену входа, стоп-лосс и тейк-профит — калькулятор покажет соотношение прибыли к риску (R-multiple) и минимальный win rate, при котором сделки с таким R окупаются на дистанции.
R-multiple — это соотношение размера потенциальной прибыли к размеру риска по плану. На реальной торговле фактический R может отличаться от планового (частичная фиксация, перенос стопа, выход по времени). Калькулятор показывает только ПЛАНОВЫЙ R.
Quantra считает фактический R по каждой закрытой сделке и сравнивает его с твоим средним — так видно, где ты систематически фиксируешь раньше плана или дольше держишь убыточные позиции.
Завести журнал — бесплатноЧастые вопросы
Что такое R-multiple?
R-multiple (risk/reward ratio) — отношение размера потенциальной прибыли к размеру потенциального убытка одной сделки. Считается как |тейк − вход| / |вход − стоп|. R = 2 означает, что план рассчитан на прибыль в 2 раза больше риска.
Какое risk/reward считается хорошим?
Часто советуют входить только в сделки с R ≥ 2: даже при win rate 35–40% такая связка остаётся прибыльной. На практике порог зависит от стиля: у скальпера R обычно ниже, но win rate выше; у позиционного трейдера наоборот.
Связь R-multiple и win rate?
Чем выше R, тем меньший win rate нужен для безубытка. Минимальный win rate = 1 / (1 + R). При R = 1 нужно 50%, при R = 2 — 33%, при R = 3 — 25%, при R = 0.5 — целых 67%.
Что если risk/reward меньше 1?
Потенциал сделки меньше её риска. Чтобы такая связка была прибыльной, win rate должен быть выше 50%. Это рабочая модель для систем с очень высокой точностью входа, но новичкам опасна — одна серия убытков съедает много мелких плюсов.
Почему R важнее цели в рублях?
Цель в рублях не учитывает размер риска. Сделка с прибылью 1000 ₽ при риске 500 ₽ (R = 2) и сделка с теми же 1000 ₽ при риске 2000 ₽ (R = 0.5) — это разные стратегии. R даёт сопоставимую шкалу для сравнения.
Дальше