Метрики трейдинга: что это и как считать
Короткий словарь ключевых метрик трейдера — профит-фактор, винрейт, R-мультипл, риск/прибыль, максимальная просадка, матожидание. Для каждой: что значит, формула, пример и как её читать. Это и есть язык, на котором оценивают, хорошая сделка или нет — по процессу, а не только по прибыли.
Профит-фактор (Profit Factor)
Отношение всей заработанной прибыли ко всему понесённому убытку. Показывает, во сколько раз прибыль больше потерь.
Пример. Заработал 120 000 ₽, потерял 80 000 ₽ → PF = 120 000 ÷ 80 000 = 1,5.
Как читать. PF > 1 — система в плюсе. Ориентир «рабочей» стратегии — примерно от 1,3–1,5; PF < 1 значит, что на дистанции теряешь. На маленькой выборке (десятки сделок) показатель легко завышается случайностью.
Винрейт (Win Rate)
Доля прибыльных сделок от их общего числа, в процентах.
Пример. 43 прибыльных из 100 → винрейт 43%.
Как читать. Сам по себе винрейт ничего не говорит о прибыльности: высокий процент выигрышей с большими убытками — это минус на счёте. Смотри его только вместе с профит-фактором и средним размером плюса к минусу.
R-мультипл и Total R
Результат сделки в единицах изначального риска (R = сумма, которой рисковал). +2R — заработал вдвое больше, чем рисковал. Total R — сумма R по всем сделкам.
Пример. Рисковал 1 000 ₽, заработал 2 500 ₽ → +2,5R.
Как читать. R отвязывает оценку от размера депозита и сравнивает сделки честно — на 10 000 ₽ и на миллион +1R одинаково хорош. Растущий Total R = система реально работает, а не «повезло на объёме».
Risk/Reward (риск-к-прибыли, R:R)
Отношение потенциального риска к потенциальной прибыли в ПЛАНЕ сделки — рассчитывается до входа по стопу и цели.
Пример. Стоп −1 000 ₽, цель +3 000 ₽ → R:R = 1:3.
Как читать. При R:R от 1:2 можно быть прибыльным даже с винрейтом ниже 50%. Не путай с R-мультиплом: R:R — это план до входа, R-мультипл — факт по итогу сделки.
Максимальная просадка (Max Drawdown, max DD)
Самое глубокое падение кривой капитала от пика до последующего дна — в процентах или рублях.
Пример. Счёт вырос до 500 000 ₽, затем упал до 400 000 ₽ → просадка 20%.
Как читать. Просадка показывает худший пережитый момент и психологическую цену стратегии. Глубокая просадка — риск не выдержать серию убытков и слить на самом дне, даже если система в плюсе на дистанции.
Математическое ожидание сделки (Expectancy)
Средний ожидаемый результат одной сделки с учётом винрейта и размеров типичного плюса и минуса.
Пример. 40% × 3 000 ₽ − 60% × 1 000 ₽ = +600 ₽ на сделку.
Как читать. Положительное матожидание означает, что на дистанции система в плюсе. Если оно отрицательное — никакой объём и частота сделок не спасут: чем больше торгуешь, тем больше теряешь.
Средняя прибыль и средний убыток (Avg Win / Avg Loss)
Средний размер прибыльной и убыточной сделки; их отношение называют payoff ratio.
Пример. Средний плюс 3 000 ₽, средний минус 1 500 ₽ → соотношение 2:1.
Как читать. Высокое отношение средней прибыли к среднему убытку позволяет быть в плюсе даже при низком винрейте. Главный рычаг здесь — дисциплина: вовремя резать убытки, чтобы средний минус не разрастался.
Считать вручную не обязательно
Все эти метрики Quantra считает автоматически по сделкам, импортированным из брокера, — профит-фактор, винрейт, R, матожидание и просадку, без формул в Excel. И дополнительно находит повторяющиеся паттерны с оценкой их стоимости в ₽. Материал ознакомительный и не является инвестиционной рекомендацией.
ИП Сухарев Антон Вячеславович, ИНН 774331214290, ОГРНИП 317774600334296. Quantra — это аналитический инструмент. Сервис не является инвестиционным советником в смысле ст. 6.1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации, не прогнозирует цены и не управляет средствами пользователей. Подключение к брокеру осуществляется через read-only токен. Любые торговые решения пользователь принимает самостоятельно.