Шаблон журнала сделок: скачать Excel и Google Sheets (и когда таблицы перестают тянуть)

Хороший журнал сделок начинается не с красивого дизайна и не с платного сервиса. Он начинается с правильных столбцов. Потому что если ты фиксируешь не то — через три месяца у тебя есть архив, а не аналитика.

В этой статье — конкретная структура шаблона, который реально работает: какие столбцы нужны, какие формулы считают нужные метрики, как это собрать в Excel или Google Sheets за час. И честный разговор о том, где у таблицы кончается потолок.

Что должно быть в шаблоне: минимальный рабочий набор

Многие шаблоны из интернета — либо слишком простые (тикер, дата, результат), либо избыточно сложные (20+ столбцов, которые никто не заполняет). Рабочий минимум — это 12–15 столбцов, которые дают достаточно данных для расчёта ключевых метрик.

Обязательные столбцы

Этих 14 столбцов достаточно, чтобы считать все основные метрики. Добавлять ещё — только если реально будешь заполнять.

Формулы: что и как считать

Таблица без расчётов — просто список. Вот четыре формулы, которые превращают её в аналитику.

Win Rate

Доля прибыльных сделок от общего числа. Считается просто:

Win Rate = СЧЁТЕСЛИ(диапазон_PnL;">0") / СЧЁТА(диапазон_PnL)

В Google Sheets:

=COUNTIF(K2:K200,">0")/COUNTA(K2:K200)

Форматируй результат как проценты. Если у тебя 60 сделок и 34 прибыльных — win rate 56,7%.

Важно: win rate сам по себе ничего не говорит о прибыльности. Можно иметь win rate 70% и при этом терять деньги, если средний убыток втрое больше среднего выигрыша. Подробнее — в разборе win rate и что он означает.

R-Multiple

R-multiple показывает, сколько единиц риска принесла сделка. Единица риска (1R) — это расстояние от входа до стопа в деньгах.

R = P&L сделки / |Цена входа − Стоп| × Размер позиции

Например: вошёл по 312.40, стоп 308.00, вышел по 320.80, 100 акций.

• 1R = (312.40 − 308.00) × 100 = 440 ₽
• P&L = (320.80 − 312.40) × 100 = 840 ₽ (до комиссий)
• R-multiple = 840 / 440 ≈ 1.91R

В таблице добавь отдельный столбец «1R (руб.)» и «R-multiple». Формула R-multiple:

=P&L_ячейка / одинR_ячейка

Среднее R-multiple по всем сделкам — один из самых честных показателей качества системы. Если он отрицательный — система не работает, независимо от того, сколько раз тебе везло.

Средний плюс и средний минус

Средний плюс = СРЗНАЧЕСЛИ(диапазон_PnL;">0")
Средний минус = СРЗНАЧЕСЛИ(диапазон_PnL;"<0")

В Google Sheets:

=AVERAGEIF(K2:K200,">0")
=AVERAGEIF(K2:K200,"<0")

Отношение среднего плюса к среднему минусу — это и есть твоё соотношение прибыль/убыток в реальности, а не по плану. Если среднее по прибыльным сделкам +1 200 ₽, а по убыточным −1 800 ₽ — система работает против тебя даже при win rate 60%.

Profit Factor

Profit Factor = СУММЕСЛИ(диапазон_PnL;">0") / ABS(СУММЕСЛИ(диапазон_PnL;"<0"))

В Google Sheets:

=SUMIF(K2:K200,">0")/ABS(SUMIF(K2:K200,"<0"))

Profit factor ниже 1.0 — система в минусе. От 1.2 — приемлемо для начала. От 1.5 — уже разговор. Подробнее о том, как читать этот показатель, — в статье про Profit Factor.

Как собрать шаблон в Google Sheets за час

1. Создай новую таблицу. Лист 1 — «Сделки», лист 2 — «Статистика».

2. На листе «Сделки» — все 14 столбцов из таблицы выше. Первая строка — заголовки, со второй строки — данные. Зафиксируй первую строку (Вид → Закрепить → 1 строку).

3. Добавь вспомогательные столбцы прямо в «Сделках»: «1R (руб.)», «R-multiple», «Тип выхода» (по стопу / по цели / вручную).

4. На листе «Статистика» выведи сводные метрики:

   • Всего сделок: =COUNTA(Сделки!A2:A1000)
   • Win rate: формула выше
   • Средний плюс / средний минус: формулы выше
   • Profit factor: формула выше
   • Суммарный P&L: =SUM(Сделки!K2:K1000)
   • Средний R-multiple: =AVERAGE(Сделки!P2:P1000) (если P — столбец R-multiple)

5. Условное форматирование: покрась ячейки P&L красным при значениях < 0, зелёным при > 0. Это помогает быстро читать таблицу.

6. Добавь выпадающие списки для столбцов «Направление», «Причина выхода», «Сетап» — так данные будут однородными и их можно фильтровать.

Для Excel — логика та же, синтаксис формул немного отличается (COUNTIF вместо СЧЁТЕСЛИ уже есть в русском Excel, но проверь локализацию). Статья про работу с Excel-дневником подробнее разбирает нюансы — дневник трейдера в Excel.

Что добавить, если хочется больше

Если базовый шаблон уже работает и хочется глубже — вот расширения, которые реально используются:

• Equity curve вручную. Добавь столбец «Накопленный P&L» — это =СУММ($K$2:K2) с протяжкой вниз. Построй линейный график — увидишь, как растёт или падает счёт во времени. Как читать equity curve — отдельная тема.

• Разбивка по сетапам. Если у тебя 3–5 сетапов, добавь сводную таблицу (Вставка → Сводная таблица), которая покажет win rate и средний P&L отдельно по каждому. Часто оказывается, что один сетап тянет статистику вниз, а другой — вверх.

• День недели и время. Добавь столбцы =ДЕНЬНЕД(A2;2) (день недели) и час входа. Через 100 сделок бывает видно, что в пятницу после 15:00 твои результаты систематически хуже.

• Размер позиции в % от депозита. Если ведёшь учёт баланса — добавь столбец =Размер*ЦенаВхода/Депозит. Помогает отследить, не растут ли позиции после убытков (один из признаков revenge trading).

Где у таблицы кончается потолок

Таблица — отличный старт. Если ты только начинаешь вести журнал, Excel или Google Sheets — правильный выбор: низкий порог входа, полный контроль над структурой, никакой подписки.

Но у таблицы есть потолок, и он становится виден примерно после 100–150 сделок:

Ручной ввод — узкое место. Каждую сделку нужно вносить вручную: цены, время, комиссии. Это 3–5 минут на сделку. При активной торговле — 30–40 минут в день только на ввод. Ошибки в цифрах неизбежны. В итоге часть трейдеров бросает таблицу не потому что она не нужна — а потому что рутина.

Нет поведенческих паттернов. Таблица посчитает win rate, но не скажет тебе: «ты систематически входишь в сделки через 10 минут после убыточной позиции и эти входы в среднем убыточнее на 40%». Такие паттерны требуют кросс-анализа, который вручную практически не делается.

Нет привязки к рыночному контексту. Таблица не знает, был ли день трендовым или боковым, каким был объём в момент входа. Ты записал «отбой от поддержки» — но без данных рынка это просто текст.

Статистика по сетапам требует аккуратной разметки. Если в столбце «Сетап» у тебя «отбой», «отбой от уровня», «Отбой от поддержки» и «поддержка» — это четыре разных значения для фильтра, хотя ты имел в виду одно. Без стандартизации аналитика ломается.

Всё это не значит, что таблица плохая. Это значит, что у неё есть естественный предел — и дальше нужен другой инструмент.

Следующий шаг: когда сделки считаются автоматически

Quantra подключается к брокеру в режиме read-only — сделки подтягиваются автоматически из Т-Инвестиций, БКС или Финама. Никакого ручного ввода: цены, время, комиссии — всё уже в системе.

Метрики считаются сразу: win rate, Profit Factor, Max drawdown, средний плюс и минус — по всем сделкам и с разбивкой по инструментам. Поведенческие паттерны — FOMO-входы, отыгрыш после убытков, передержка прибыльных позиций — выявляются автоматически на основе твоей реальной истории.

Если таблица — это линейка, Quantra — это весы с аналитикой. Не лучше и не хуже: просто другой уровень детализации, который становится нужен, когда базовая статистика уже понятна.

Попробовать можно бесплатно — 14 дней Pro без привязки карты. Подключение read-only: физически не можем выставить ни одного ордера, только читаем историю.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.