ОФЗ: доходность к погашению, дюрация и сроки
Все облигации федерального займа на Московской бирже в одной таблице. Сейчас 42 выпусков; доходность к погашению рублёвых ОФЗ — от 13,1% до 15,0% (медиана 14,6%). Сортируйте по доходности, дюрации или сроку. Данные обновляются ежечасно.
Кривая доходности ОФЗ
Каждая точка — выпуск ОФЗ: дюрация по горизонтали, доходность к погашению по вертикали. Форма кривой показывает, как рынок оценивает короткий и длинный долг.
Таблица выпусков ОФЗ
| Выпуск | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 | 11.05.2039 12,9 г. | 12,25% | 87,30 | 14,97% | 6,3 |
ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 | 19.05.2038 11,9 г. | 9,80% | 73,96 | 14,96% | 6,5 |
ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 | 06.10.2038 12,3 г. | 13,00% | 91,77 | 14,96% | 6,1 |
ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 | 16.05.2040 13,9 г. | 12,25% | 87,00 | 14,96% | 6,5 |
ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 | 26.09.2035 9,3 г. | 12,00% | 87,73 | 14,95% | 5,5 |
ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 | 12.03.2036 9,7 г. | 12,00% | 87,44 | 14,95% | 5,6 |
ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 | 10.06.2037 11 г. | 12,00% | 86,82 | 14,95% | 5,7 |
ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 | 03.10.2040 14,3 г. | 13,00% | 91,41 | 14,95% | 6,4 |
ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 | 30.07.2036 10,1 г. | 7,00% | 61,16 | 14,92% | 6,3 |
ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 | 16.03.2039 12,7 г. | 7,70% | 61,37 | 14,91% | 6,9 |
ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 | 15.03.2034 7,7 г. | 11,25% | 85,75 | 14,86% | 5,0 |
ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 | 10.05.2034 7,9 г. | 7,25% | 67,08 | 14,86% | 5,6 |
ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 | 12.10.2033 7,3 г. | 12,50% | 91,85 | 14,84% | 4,8 |
ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 | 15.05.2041 14,9 г. | 7,10% | 56,08 | 14,81% | 7,5 |
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 | 18.07.2035 9,1 г. | 6,10% | 59,44 | 14,68% | 6,2 |
ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 | 23.03.2033 6,8 г. | 7,70% | 72,54 | 14,63% | 5,0 |
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 | 17.11.2032 6,4 г. | 9,50% | 81,05 | 14,57% | 4,7 |
ОФЗ 26249 SU26249RMFS1 | 16.06.2032 6 г. | 11,00% | 88,06 | 14,50% | 4,2 |
ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 | 17.09.2031 5,3 г. | 8,50% | 80,20 | 14,42% | 4,1 |
ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 | 23.07.2031 5,1 г. | 6,90% | 75,12 | 14,35% | 4,1 |
ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 | 12.03.2031 4,7 г. | 5,90% | 73,06 | 14,32% | 4,0 |
ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 | 28.08.2030 4,2 г. | 9,50% | 87,11 | 14,09% | 3,4 |
ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 | 10.04.2030 3,8 г. | 7,65% | 82,80 | 14,03% | 3,3 |
ОФЗ 46020аморт. SU46020RMFS2 | 06.02.2036 9,6 г. | 6,90% | 66,73 | 13,87% | 6,0 |
ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 | 16.09.2026 3 мес. | 7,75% | 98,67 | 13,78% | 0,2 |
ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 | 14.03.2029 2,7 г. | 6,70% | 85,40 | 13,66% | 2,5 |
ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 | 23.05.2029 2,9 г. | 6,90% | 85,26 | 13,55% | 2,7 |
ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 | 29.08.2029 3,2 г. | 9,00% | 89,50 | 13,54% | 2,8 |
ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 | 07.10.2026 4 мес. | 7,95% | 98,50 | 13,52% | 0,3 |
ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 | 17.05.2028 1,9 г. | 5,70% | 87,86 | 13,50% | 1,8 |
ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 | 03.02.2027 8 мес. | 8,15% | 97,19 | 13,33% | 0,6 |
ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 | 19.01.2028 1,6 г. | 7,05% | 92,04 | 13,14% | 1,5 |
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 | 06.10.2027 1,3 г. | 6,00% | 92,19 | 13,10% | 1,3 |
ОФЗ 52002индекс. номинал SU52002RMFS1 | 02.02.2028 1,6 г. | 2,50% | 89,87 | 9,58% | 1,6 |
ОФЗ 36 CNYCNY RU000A10FAK6 | 21.05.2036 9,9 г. | 7,65% | 101,00 | 7,65% | 7,1 |
ОФЗ 52003индекс. номинал SU52003RMFS9 | 17.07.2030 4,1 г. | 2,50% | 82,95 | 7,56% | 3,8 |
ОФЗ 52004индекс. номинал SU52004RMFS7 | 17.03.2032 5,8 г. | 2,50% | 78,29 | 7,30% | 5,3 |
ОФЗ 46023аморт. SU46023RMFS6 | 23.07.2026 1 мес. | 8,16% | 100,12 | 6,88% | 0,1 |
ОФЗ 52005индекс. номинал SU52005RMFS4 | 11.05.2033 6,9 г. | 2,50% | 76,95 | 6,84% | 6,3 |
ОФЗ 33 CNYCNY RU000A10DQA8 | 01.06.2033 7 г. | 7,00% | 101,75 | 6,79% | 5,6 |
ОФЗ 29 CNYCNY RU000A10DQB6 | 28.02.2029 2,7 г. | 6,00% | 102,85 | 4,91% | 2,5 |
ОФЗ 46012аморт. SU46012RMFS9 | 05.09.2029 3,2 г. | 7,67% | 103,90 | 2,32% | 2,3 |
Это доходность рынка. А какая у ваших облигаций?
Quantra подключается к брокеру по read-only токену и считает доходность к погашению, дюрацию и спред к ОФЗ по каждой вашей облигации — плюс собирает купонный календарь и напоминания о выплатах. Без права на сделки, за пару минут.
Частые вопросы
Что такое ОФЗ?
Облигации федерального займа — долговые бумаги Министерства финансов РФ. Покупая ОФЗ, вы фактически даёте в долг государству и получаете купонный доход, а в дату погашения — номинал. Это самый надёжный рублёвый долговой инструмент: кредитный риск минимальный.
Что такое доходность к погашению?
Доходность к погашению (YTM) — полная годовая доходность, если держать выпуск до погашения и реинвестировать купоны. Она учитывает купоны, текущую цену (выше или ниже номинала) и срок до погашения. В таблице это колонка «Доходность» — главный показатель для сравнения выпусков.
Что такое дюрация ОФЗ?
Дюрация — средневзвешенный срок возврата вложенных средств в годах и одновременно мера чувствительности цены к ставке. Чем выше дюрация, тем сильнее цена облигации меняется при изменении ключевой ставки: длинные ОФЗ растут и падают в цене заметно сильнее коротких.
Как часто обновляются данные?
Котировки, доходности и дюрации подтягиваются с Московской биржи (MOEX ISS) и обновляются примерно раз в час. Это рыночные данные для ознакомления, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Чем ОФЗ отличаются от корпоративных облигаций?
У ОФЗ кредитный риск минимальный, поэтому доходность ниже, чем у корпоративных выпусков. Корпоративные облигации платят премию за риск — «спред к ОФЗ». Quantra считает этот спред по каждой облигации вашего портфеля, чтобы видно было, за что именно вы получаете повышенную доходность.
Безопасны ли ОФЗ?
Кредитный риск ОФЗ минимален (эмитент — государство), но есть рыночный (процентный) риск: при росте ключевой ставки цена длинных выпусков падает, и наоборот. Поэтому при выборе важно смотреть на дюрацию и срок. Материал носит ознакомительный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Сколько сейчас выпусков ОФЗ?
В таблице выше — все ликвидные выпуски облигаций федерального займа, торгуемые на Московской бирже прямо сейчас; их число показано в строке сводки над таблицей и меняется по мере погашений и новых размещений Минфина. Сюда входят ОФЗ-ПД (фиксированный купон), ОФЗ-ПК (плавающий, «флоатеры»), ОФЗ-ИН (индексируемый номинал) и ОФЗ-АД (с амортизацией).
Какие ОФЗ самые доходные?
Отсортируйте таблицу по колонке «Доходность» — наверху окажутся выпуски с самой высокой доходностью к погашению. Но высокая доходность почти всегда означает длинный срок и большую дюрацию, то есть сильную чувствительность цены к ключевой ставке: такие ОФЗ заметнее растут и падают. «Самая доходная» и «подходящая именно вам» — не одно и то же; это ознакомительные данные, а не рекомендация.
Как выбрать ОФЗ по сроку?
Отталкивайтесь от своего горизонта. Если деньги нужны через год-два — короткие выпуски с малой дюрацией: их цена почти не колеблется при движении ставки. Если горизонт длинный и вы готовы к просадкам ради более высокой доходности — длинные ОФЗ. Колонки «Дюрация» и «До погашения» в таблице как раз для этого выбора.
Дальше