R-multiple и expectancy: одна цифра, которая показывает, зарабатывает ли система
Что такое R-multiple в трейдинге, как считать expectancy на своей выборке и почему 35% побед с R=2.0 лучше, чем 70% с R=0.3. Разбор с формулами и числами.
·9 мин
Тег
Метрики
Метрики — это язык, на котором торговля говорит о себе честно: win rate, profit factor, средний выигрыш и проигрыш, просадка, ожидание на сделку. По отдельности любая цифра обманчива, вместе они показывают, на чём реально держится ваш результат. Здесь — разборы того, как считать показатели и как читать их по своей истории сделок, не подгоняя выводы под ощущения.
30 статей по теме.
Амортизация облигации: что это и как влияет на доходность
Что такое амортизация облигации, как частичный возврат номинала меняет реальную дюрацию и YTM. Условные числовые примеры: сравниваем амортизируемую и обычную бумагу с одинаковым купоном.
·9 мин
MAE и MFE: метрики, которые показывают, как далеко ты от идеального выхода
MAE и MFE — метрики качества входа и выхода из сделки. Разбираем на конкретных примерах: одинаковый P&L, но разный MAE/MFE рассказывает разную историю о твоей торговле.
·9 мин
Замещающие облигации: как считать доход и валютный риск по своему счёту
Механика замещающих облигаций: номинал в USD/EUR/CNY, выплаты в рублях по курсу ЦБ. Как считать реальную рублёвую YTM вручную — формула и числовой пример. Почему стандартный калькулятор без поправки на курс показывает неверную цифру.
·11 мин
Размер позиции в трейдинге: как рассчитать и почему фикс-объём убивает счёт
Сравниваем три модели управления объёмом сделки на одинаковой серии — фиксированный лот, фиксированная сумма, процент риска от счёта. Показываем через числа, почему фикс-лот перегружает счёт после серии лоссов и как правильно рассчитать размер позиции.
·8 мин
Доходность ОФЗ сегодня: как читать YTM и не купить «дорого»
Как читать доходность ОФЗ к погашению (YTM), почему цена и доходность движутся в противоположных направлениях и как сравнивать выпуски между собой. Только механика — без прогнозов ставки.
·9 мин
Облигации: полный гид для частного инвестора — от YTM до дюрации и налогов
Практический разбор облигаций для частного инвестора: YTM, дюрация, купон, кредитный рейтинг, налоги, типы бумаг. Как читать свой облигационный портфель и не путать купонную ставку с реальной доходностью.
·13 мин
Реинвестирование купонов: как это реально влияет на доходность облигаций
Что происходит с доходностью, если реинвестировать купоны, а не снимать их. Разбираем разницу на условных числах, объясняем допущение YTM и честно говорим, когда реинвест работает не так, как в теории.
·9 мин
Учёт сделок для новичка: что считать с самого начала
Минимальный набор метрик, который стоит считать с первой сделки, и как не утонуть в Excel. Разбор без лишних формул.
·9 мин
Налог на купоны облигаций: сколько реально получаешь на руки
С 2021 года купоны облагаются НДФЛ 13–15%. Разбираем на числах разницу между грязной и чистой доходностью, как брокер удерживает налог, когда помогает ИИС и почему YTM из карточки бумаги — это всегда до налогов.
·9 мин
С чего начать вести журнал сделок
Практичный старт системного учёта сделок: что фиксировать с первого дня и почему это важнее, чем кажется.
·9 мин
Дюрация облигации простыми словами: зачем она нужна и как читать своё портфолио
Что такое дюрация облигации, как она влияет на цену при изменении ставки ЦБ, и почему длинные ОФЗ ведут себя иначе, чем короткие. Разбор без формул — на условных примерах с числами.
·11 мин
Доходность облигации: YTM, текущая и купонная — в чём разница
Три вида доходности облигации — купонная, текущая и YTM — на числовом примере. Почему смотреть только на купон опасно, и как цена покупки меняет реальную доходность к погашению.
·10 мин
Математическое ожидание сделки: формула, breakeven win rate и как считать по своей истории
Что такое математическое ожидание сделки (expectancy), как считать E = Win% × Avg Win − Loss% × Avg Loss, какой win rate нужен для безубытка и почему expectancy честнее win rate и profit factor.
·8 мин
Метрики до и после комиссий: почему реальный profit factor всегда хуже бумажного
Как брокерские комиссии, биржевые сборы и налог на прибыль пересчитывают win rate, profit factor и avg win. Практическая формула пересчёта «грязного» PF в «чистый» и чеклист для скальперов и интрадей-трейдеров.
·9 мин
Avg Win и Avg Loss: как читать соотношение и почему оно важнее win rate
Стратегия с 40% выигрышных сделок может обгонять стратегию с 65% — если avg win кратно больше avg loss. Разбираем механику через числа, связку с profit factor и breakeven win rate.
·9 мин
12 когнитивных искажений в трейдинге: как они работают и как видны в журнале
12 главных когнитивных искажений, которые мешают торговать прибыльно: loss aversion, hot-hand fallacy, recency bias, anchoring и другие. С примерами и способами обнаружения.
·13 мин
Profit Factor: 7 статистических ловушек, из-за которых число врёт
Почему высокий profit factor может быть обманчивым: 7 типичных ситуаций когда метрика показывает плюс, но стратегия в реальности убыточна. Разбор на примерах.
·10 мин
Робот-трейдер: можно ли реально зарабатывать на торговых ботах
Торговые роботы и алгоритмические боты для трейдинга: как они работают, кто реально зарабатывает на ботах, во что обходится разработка и почему 95% покупных роботов в минусе.
·11 мин
Сколько зарабатывают трейдеры в России: реальная статистика 2026
Сколько зарабатывают трейдеры в России на самом деле: данные брокеров, медиана и распределение, доходы профессионалов и retail. Без хайпа и фотошопа из инстаграма.
·12 мин
Индикаторы для трейдинга: какие реально работают по статистике сделок
Индикаторы для трейдинга без шума: RSI, MACD, EMA, Bollinger Bands, ATR и объём. Как выбрать рабочие индикаторы, проверить их на своих сделках и повысить качество сигналов.
·11 мин
Скальпинг в трейдинге: что показывает статистика реальных сделок
Скальпинг простыми словами: как он реально выглядит в журнале трейдера. Win rate, profit factor, расходы на комиссии, средний срок жизни скальпера и почему 80% бросают.
·11 мин
Тильт в трейдинге: 8 признаков и как из него выйти за час
Тильт в трейдинге простыми словами: 8 признаков, что ты в тильте, реальная статистика какой ущерб он наносит и пошаговый план выхода. Без банальных советов «успокойся».
·11 мин
Бесплатный шаблон дневника трейдера в Excel
Скачай готовый Excel-шаблон дневника трейдера: журнал сделок, таблица для учёта входов и выходов, автоматические метрики и объяснение, когда Excel уже не хватает.
·8 мин
Max Drawdown: что это, как считать и какой допустим
Максимальная просадка — главная метрика риска в трейдинге. Как считать MaxDD, какой уровень допустим для разных стратегий, почему просадка убивает чаще чем низкий win rate.
·7 мин
Как анализировать торговлю акциями Сбербанка: 5 типичных ошибок retail-трейдера
Самый ликвидный российский инструмент привлекает активных трейдеров, но именно на SBER чаще всего теряют деньги. Разбираем 5 поведенческих ошибок и как их найти в своём журнале.
·8 мин
Как читать свою equity curve: 7 признаков что стратегия ломается
Кривая капитала рассказывает о торговле больше чем любой Excel-отчёт. Учимся видеть в ней признаки усталости стратегии, тильт, и моменты когда пора пересчитывать систему.
·7 мин
Как считать win rate, profit factor и Sharpe правильно: разбор частых ошибок
Метрики трейдинга — это не просто формулы, а инструменты для понимания торговли. Разбираем самые распространённые ошибки расчёта и интерпретации.
·7 мин
Profit Factor: что это и какой нужен трейдеру
Profit factor простыми словами: формула, расчёт, нормальные значения для разных стратегий. Почему PF важнее win rate и как его поднять.
·9 мин
Win Rate трейдера: какой нужен, чтобы зарабатывать
Разбираем доли успешных сделок у профессиональных трейдеров. Почему win rate 40% часто прибыльнее, чем 70%. Реальные цифры, формулы, примеры из дневников.
·10 мин